一种50ETF期权的波动率对冲交易策略-期货频道-金融界
这是因为波动率 策略的核心逻辑 是利用 波动率 高估 进行套利交易，故必须要去除 方向性 的 盈亏影响 ，最好的方式 当然 是采用期货对冲 ， 但是IH期货一手对应 30个 Delta， 不能 完全 对冲 期权的 风险 ，让整个头寸的Delta 为0。 4 实验结果 及讨论 4.1原策略的
金融资产波动性特征研究综述 - MBA智库文档 一金融证券 一现代管理科学 2008年第3期 金融资产波动性特征研究综述 曹广喜 摘要：混沌和分形等非线性理论应用于金融市场的分析已成为近年来金融研究的一个热点。 它能探测出陷入在表面看来为非平稳时间序列中的 长程相关性。 得 到 Tehran证券交易 v字惊魂！黄金暴跌后暴涨，都是它的锅？_凤凰网财经_凤凰网 金价暴跌暴涨波动逾120美元形成的“大坑”，你掉进去了吗？ 本文来自金十数据，作者：柯迪 未经授权禁止转载 （全文2681字，阅读时间8分钟） 小摩：对波动性敏感的买家重回美股市场|美股|波动性|多头gamma … 他认为，为了对冲多头期权头寸，交易商需要在股票下跌时买入，在股票上涨时卖出(这被称为“多头gamma”)。在没有任何客户有兴趣购买期权进行对冲的情况下，这会产生这样一种效应，即交易商自己的对冲活动有助于保持市场稳定，从而降低实现的波动性。
1: 刘淳;朱世武;何济舟;;金融市场波动择时策略的经济价值分析[a];经济全球化与系统工程——中国系统工程学会第16届学术年会论文集[c];2010年 2: 张博;殷仲民;;证券市场波动性评价方法研究[a];第十届中国管理科学学术年会论文集[c];2008年 3: 李备友;路英;李守伟;;限制卖空交易对证券市场波动性的影响 尽管比特币自去年以来已经红极一时，然而，诸如价格波动、处理时间和费用等因素，可能会使比特币不适合作为美国等经济体的一种交易手段。比特币需10分钟的时间来完成单笔交易，这与它的可扩展性相关，与其他支付方式相比，它的处理能力有限。 根据统计数据分析， 2016 年全国交易量排名前 20 名的重点城市交易量总和占到全国交易量总和的 44.68% ，而 2015 年之前的综合占比都在 50% 以上，而 2006 年这一数据更高达 66% 以上，由于看来中国二手车交易活跃度正在出现快速转化的趋势，重点和一线城市的交易 嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同已. 于 2019 年 8 月 8 日正式生效，基金管理人于 2019 年 6 月 26 日在《上海证. 券报》和公司网站刊登《嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告》。 交易的科学性与艺术性随想8（逻辑性与灵活性） 交易的科学性，来源于市场波动中混杂在随机性中的趋势性，因为趋势性的规律性，使得我们人可以预测。这就为交易盈利打下了很好的基础。 交易的科学性还体现在顺势而为。 我们的短期交易模型预示着短期市场波动将飙升，交易员应谨慎而为。而我们的长期配置模型继续显示a股的估值有吸引力。
波动理论是澄清了光波的性质的理论。由会计师兼《金融世界》杂志编辑拉尔夫·纳尔逊·艾略特（Ralph Nelson Elliott )在1946年正式提出，他利用道琼斯工业平均指数（Dow Jones Industrial Average，DJIA）理论作为研究工具，发现股价结构性型态反映了自然和谐之美。根据这一发现他提出了一套相关的市场分析
2、波动率圆锥及交易机会发现 波动率圆锥的建设基于两个基本理念前提。一是波动率具有均值回归的特性，该性质使得波动率的未来走向具有可分析性，也使得波动率锥可以作为判断当前隐含波动率高低的依据。二是比较波动率应保持在同一时间维度。 图5 "脱欧"引爆全球市场波动性 看清交易矛盾不亏钱 2016-06-23 20:41 来源: 闻财天下. 导读 各种政治和贸易条款；二、"脱欧"对市场短期影响无疑是负面的，并将引起市场巨幅的波动——尤其是当前市场的交易状况显示投资者似乎对脱欧的潜在冲击掉以轻心。
波动率交易策略之隐含与历史波动率套利
交易员比投资者更重视每日价格波动幅度。2017年的每月金价波动幅度也处于低点。例如，2017年金价波动幅度大于5%的月份只有一个（1月），而2016年有5个，2008年有7个。
2019年5月9日 有“恐慌指数”之称的芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）7日大涨25.13%至19.32，创 1月22 在这种情况下，股市波动性上升无法避免。 今年初以来再次拉升，表面上 看又小幅创出新高，投资者甚至能感觉到“升市火车头呜呜作响”。
从表面上看，实际流动性下降与美国指数产品交易量的强劲增长似乎是相互矛盾的。 然而，正如高盛指出的那样，若考虑到波动性的影响时，delta-one SPX产品的增长(即经vol影响调整后的交易量)在2018年实际上是很低的。 最后，显示交易量、流动性和波动性之间 当欧元/美元交易商看多而推升汇价之际，瑞士央行可能把握了一次机会，扩大了1.0500水准上方的缓冲空间。 从活期存款数据来研判，瑞士央行已经在几个月内买进约950亿瑞郎外汇，当汇市交易商意兴阑珊的时刻，这个数据令人难以置信。 比特币的波动性如此大，那么价值储存的逻辑何在？ 从表面上看，比特币的特征与我们对于法币的观念相矛盾。 随着比特币大规模的使用，其波动性自然会下降，自然而然成为交易的媒介。
外汇有声读物
陈达飞：流动性冲击、银行资产负债表重构与经济危机 - 新闻 - 北 …
摘要：本文主要讨论了卖出50etf认购期权同时买入50etf现货进行对冲的波动率套利策略。首先，讨论了在50etf期权上波动率套利的可行性；进而，指出了波动率套利的一系列原则；随后，设计了50etf期权上波动率套利的基本算法；最后，利用实验的方式验证了策略的有效性，并提出了50etf期权波动率