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湖南师范大学硕士学位论文跳跃—扩散模型下的期权定价姓名:李红申请学位级别:硕士专业:概率论与数理统计指导教师:杨向群0060401摘要跳跃一扩散模型下的期权定价是当前期权定价研究的热点课题之一.本文通过定义跳跃一扩散模型下的风险中性测度,利用鞅方法、Girsanov定理和多维正态分布

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